El a sosit de la Sevilla în 2016 și a marcat 207 goluri, devenind cel mai bun marcator all-time al lui Lazio, câștigând de două ori Cupa Italiei și Supercupa Italiei cu clubul din capitală.
Când a părăsit Italia pentru un contract cu echipa turcă Besiktas, Immobile a recunoscut că a fost o plecare emoționantă.
"O călătorie excepțională, dar ca toate poveștile frumoase există un început și un sfârșit. Fanii au fost fantastici, mi-au dat totul", a declarat el pentru Sky Sport Italia la aeroport.
Immobile a negat că ar fi existat probleme legate de plecarea sa, în ciuda faptului că a fost căpitanul unei echipe Lazio afectată de propriile accidentări și a încheiat sezonul cu rezultate mediocre și poziția a șaptea în clasament.
"Nu, a fost o decizie luată cu cel mai mare calm. Ultimul an și jumătate nu a fost ușor, este corect ca acest lucru să se întâmple acum. Nu este vina nimănui", a spus el.
Într-un video postat pe pagina de start a lui Lazio, Immobile a marcat cu câteva cuvinte despărțirea de fani.
"Cred că a venit momentul să nu vă spun la revedere, ci să ne revedem cu bine. Aceasta va rămâne întotdeauna casa mea", a spus el.
"Vă voi ține pumnii. Sunt un fan Lazio. Vă trimit îmbrățișări și sper să ne vedem în curând".